Thuật ngữ quản trị rủi ro tín dụng, thị trường, vận hành và tuân thủ Basel
214 thuật ngữ trong danh mục này
FX Stress Test
Đánh giá tác động lên vốn và thu nhập khi tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh bất thường.
Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)
Quy trình ngân hàng tự đánh giá nhu cầu vốn dựa trên hồ sơ rủi ro tổng thể (trụ cột 2 Basel).
Accrued interest reversal
Lãi đã ghi nhận nhưng chưa thu được
Liquidity Coverage Ratio
TS thanh khoản cao / Dòng tiền ròng 30 ngày >= 100%
Loan-to-Deposit Ratio
Tổng dư nợ / Tổng tiền gửi KH
Loss Given Default (LGD)
LGD (Loss Given Default) là tỷ lệ tổn thất thực tế mà ngân hàng phải chịu khi khách hàng không thể trả nợ, sau khi đã thu hồi tài sản đảm bảo và các khoản phục hồi khác.
Liquidity Reserve Ratio
TS thanh khoản cao / Tổng NPT >= 10%
Long-Term Rating
LTR (Long-Term Rating) là xếp hạng tín dụng dài hạn do các tổ chức xếp hạng uy tín cấp cho doanh nghiệp, ngân hàng hoặc công cụ nợ, phản ánh khả năng thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thời gian dài.
Risk Matrix
Công cụ đánh giá rủi ro bằng cách kết hợp xác suất xảy ra và mức độ ảnh hưởng của từng sự kiện.
Three Lines of Defense Model
Mô hình quản trị rủi ro chuẩn quốc tế trong ngân hàng: Tuyến 1 (kinh doanh), Tuyến 2 (quản trị rủi ro + tuân thủ), Tuyến 3 (kiểm toán nội bộ).
CAMELS Rating System
Hệ thống xếp hạng 6 tiêu chí đánh giá sức khoẻ tài chính ngân hàng: Capital, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to market risk.
Risk Scoring Model
Mô hình toán học sử dụng các biến số để dự đoán khả năng vỡ nợ hoặc mức độ rủi ro.
Probability of Default Model
Mô hình thống kê ước tính khả năng khách hàng không trả được nợ trong vòng 12 tháng.
Domestic Systemically Important Bank (D-SIB)
Ngân hàng có quy mô và tầm quan trọng đủ lớn để việc sụp đổ gây ra rủi ro hệ thống trong nước.
Global Systemically Important Bank (G-SIB)
Ngân hàng có quy mô và liên kết đủ lớn để sụp đổ có thể gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Risk Identification
Bước đầu tiên trong quy trình quản trị rủi ro, xác định các mối đe doạ tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến mục tiêu ngân hàng.
Special mention
Quá hạn 1-90 ngày, DPRR 5%.
Loss
Quá hạn > 360 ngày, DPRR 100%.
Substandard
Quá hạn 91-180 ngày, DPRR 20%.
Standard
Khoản nợ không quá hạn, khách hàng có khả năng trả nợ đầy đủ. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro: 0%.
Doubtful
Quá hạn 181-360 ngày, DPRR 50%.
Group 2 Debt (Substandard Debt)
Nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) là khoản vay quá hạn từ 10–90 ngày theo quy định NHNN. Người có nợ nhóm 2 vẫn có thể vay được trong một số điều kiện nhất định.
Non-Performing Loan
Nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5.
Non-Performing Loan
NPL (Non-Performing Loan — Nợ xấu) là khoản vay mà người vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi từ 90 ngày trở lên, được phân loại vào nhóm 3-5 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
NSFR / Net Stable Funding Ratio
NSFR (Net Stable Funding Ratio) là tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng, chỉ số thanh khoản Basel III yêu cầu ngân hàng duy trì đủ nguồn vốn ổn định để tài trợ cho tài sản trong vòng 1 năm.
Loan Classification
Phân loại nhóm nợ là hệ thống phân chia các khoản vay ngân hàng thành 5 nhóm theo mức độ rủi ro, từ nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1) đến nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5), theo quy định của NHNN Việt Nam.
Loan classification
Nhóm 1-5 theo mức độ rủi ro.
Green Taxonomy
Hệ thống phân loại các hoạt động kinh tế bền vững về môi trường, làm cơ sở cho tài chính xanh và báo cáo ESG ngân hàng.
Sensitivity Analysis
Phương pháp đánh giá tác động lên kết quả khi thay đổi từng biến số đầu vào của mô hình.
Scenario Analysis
Phương pháp đánh giá tác động tài chính của các kịch bản giả định khác nhau lên ngân hàng.
Hotline 24/7
0392.218.232
Đội ngũ chuyên gia sẵn sàng hỗ trợ 24/7