Mô hình xác suất vỡ nợ PD là gì?
Mô hình thống kê ước tính khả năng khách hàng không trả được nợ trong vòng 12 tháng.
Thuật ngữ tiếng Anh: Probability of Default Model
Lĩnh vực: Quản trị rủi ro
Cách xây dựng mô hình PD
Ngân hàng xây dựng mô hình PD dựa trên các phương pháp thống kê như hồi quy logistic (logistic regression), scorecard chấm điểm, hoặc các mô hình machine learning hiện đại hơn. Dữ liệu đầu vào thường gồm:
- Lịch sử trả nợ và thông tin tín dụng từ CIC (Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia)
- Báo cáo tài chính doanh nghiệp (doanh thu, lợi nhuận, đòn bẩy tài chính)
- Hành vi giao dịch tài khoản, dòng tiền ra vào
PD 12 tháng và PD trọn đời
Theo chuẩn Basel, ngân hàng thường tính PD 12 tháng (xác suất vỡ nợ trong vòng 1 năm tới) để tính vốn yêu cầu tối thiểu. Theo chuẩn kế toán IFRS 9, ngân hàng còn phải ước tính PD trọn đời (lifetime PD) để trích lập dự phòng cho các khoản vay có dấu hiệu suy giảm chất lượng tín dụng.
Vị trí trong mô hình rủi ro tín dụng
PD là một trong ba cấu phần của tổn thất kỳ vọng: EL = PD × LGD × EAD (xem thêm mục LGD - Tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ). Với SME, điểm PD được mô hình tính toán quyết định trực tiếp đến việc có được duyệt vay, hạn mức tín dụng và mức lãi suất áp dụng — PD càng thấp, hồ sơ càng được đánh giá tốt.
Câu hỏi thường gặp
PD và xếp hạng tín dụng có phải là một không? Không hoàn toàn. Xếp hạng tín dụng (credit rating) là kết quả đầu ra còn PD là xác suất định lượng đứng sau xếp hạng đó — mỗi nhóm xếp hạng thường tương ứng với một khoảng PD mà ngân hàng ấn định.
Doanh nghiệp có thể tự cải thiện PD của mình không? Có, thông qua việc duy trì lịch sử trả nợ đúng hạn, cải thiện dòng tiền, giảm đòn bẩy và minh bạch báo cáo tài chính — các yếu tố này đều là biến đầu vào trong mô hình PD của ngân hàng.
Lender tính PD chung cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp hay tách riêng? Thường tách riêng theo phân khúc khách hàng, vì đặc thù dữ liệu và hành vi vỡ nợ của doanh nghiệp SME khác với khách hàng cá nhân. Khi hồ sơ được matching qua BizLoan, điểm PD của doanh nghiệp sẽ do từng lender đánh giá theo mô hình riêng của họ.
PD cao thì chắc chắn bị từ chối cho vay? Chưa hẳn — PD là một trong nhiều yếu tố trong quyết định tín dụng. Tài sản đảm bảo tốt có thể bù đắp một phần rủi ro, và mỗi lender có ngưỡng chấp nhận PD khác nhau tùy chiến lược và khẩu vị rủi ro.
Vay vốn kinh doanh
Hiểu rõ thuật ngữ tài chính giúp doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ vay vốn tốt hơn và tăng khả năng được phê duyệt khoản vay. Đăng ký so sánh lãi suất từ nhiều ngân hàng qua BizLoan.