Khả năng chịu đựng rủi ro là gì?

Khả năng chịu đựng rủi ro (Risk Appetite) là mức độ rủi ro tổng thể mà một tổ chức sẵn sàng chấp nhận để đạt được mục tiêu kinh doanh, được xác định bởi Hội đồng quản trị và thể hiện qua các chỉ tiêu định lượng.

Thuật ngữ tiếng Anh: Risk Appetite / Risk Tolerance

Lĩnh vực: Quản trị rủi ro & An toàn vốn

Giải thích chi tiết

Risk Appetite (khẩu vị rủi ro) khác Risk Tolerance (ngưỡng chịu đựng): Appetite là mức rủi ro mong muốn, Tolerance là mức rủi ro tối đa chấp nhận được. Ví dụ: ngân hàng đặt risk appetite NPL ≤ 2%, risk tolerance NPL ≤ 3% — nếu NPL vượt 2% cần hành động, vượt 3% phải dừng cho vay.

Khung Risk Appetite Statement (RAS) của ngân hàng thường bao gồm: CAR tối thiểu, tỷ lệ NPL tối đa, giới hạn tập trung ngành/khách hàng, tỷ lệ thanh khoản, tỷ lệ nợ/vốn. RAS phải được HĐQT phê duyệt hàng năm và rà soát khi có thay đổi môi trường kinh doanh lớn.

Ứng dụng trong kinh doanh

Thuật ngữ khả năng chịu đựng rủi ro thường xuất hiện trong các tình huống sau:

• Ngân hàng xây dựng và phê duyệt Risk Appetite Statement hàng năm
• Quyết định có mở rộng cho vay ngành BĐS hay không dựa trên risk appetite
• Doanh nghiệp đánh giá mức rủi ro chấp nhận được khi đầu tư dự án mới
• Cơ quan quản lý yêu cầu ngân hàng có khung quản trị rủi ro rõ ràng

Vay vốn kinh doanh

Hiểu rõ thuật ngữ tài chính giúp doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ vay vốn tốt hơn và tăng khả năng được phê duyệt khoản vay. Đăng ký so sánh lãi suất từ nhiều ngân hàng qua BizLoan.