Thuật ngữ thống kê, mô hình tài chính và phân tích định lượng
60 thuật ngữ trong danh mục này
Regression Analysis
El Análisis de Regresión (Phân tích hồi quy) es una técnica estadística que cuantifica la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes.
Volatility Surface
Đồ thị 3D biến động ngụ ý theo giá thực hiện và kỳ hạn quyền chọn.
Historical Volatility
Mức biến động thực tế của giá tài sản tính từ dữ liệu lịch sử trong khoảng thời gian nhất định.
Implied Volatility
Mức biến động giá tài sản được suy ra từ giá quyền chọn trên thị trường, phản ánh kỳ vọng thị trường.
Credit Decision Tree
Mô hình phân loại rủi ro tín dụng bằng cách tách nhánh tuần tự theo các biến quan trọng nhất.
Delta (Options Greek)
Đạo hàm giá quyền chọn theo giá tài sản cơ sở, đo độ nhạy giá quyền chọn.
Gamma (Options Greek)
Đạo hàm bậc hai giá quyền chọn theo giá tài sản cơ sở, đo tốc độ thay đổi Delta.
Rho (Options Greek)
Đạo hàm giá quyền chọn theo lãi suất phi rủi ro, đo độ nhạy với lãi suất.
Theta (Options Greek)
Đạo hàm giá quyền chọn theo thời gian, đo tốc độ mất giá trị thời gian.
Vega (Options Greek)
Đạo hàm giá quyền chọn theo biến động ngụ ý, đo độ nhạy với biến động.
Herfindahl-Hirschman Index (HHI)
Chỉ số đo lường mức độ tập trung thị trường hoặc danh mục, tổng bình phương thị phần.
Markov Chain
Mô hình xác suất trong đó trạng thái tương lai chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại.
Financial Time Series
Dữ liệu tài chính (giá, lợi suất) thu thập theo trình tự thời gian, cần phương pháp phân tích chuyên biệt.
Copula Models
Hàm toán học mô tả cấu trúc phụ thuộc giữa các biến ngẫu nhiên, dùng đo lường rủi ro danh mục.
Multicollinearity
Hiện tượng các biến độc lập trong mô hình hồi quy có tương quan cao, làm giảm độ tin cậy ước lượng.
Standard Deviation
Chỉ số đo lường mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.
P-Value
Xác suất quan sát kết quả cực đoan bằng hoặc hơn nếu giả thuyết không đúng, p < 0.05 thường có ý nghĩa.
Correlation Coefficient
Chỉ số đo lường mức độ và chiều hướng quan hệ tuyến tính giữa hai biến, từ -1 đến +1.
R-Squared (R²)
Tỷ lệ phần trăm biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình hồi quy.
Heteroskedasticity
Heteroskedasticity (phương sai thay đổi) là hiện tượng trong thống kê khi phương sai của sai số trong mô hình hồi quy không đồng nhất, thay đổi theo giá trị của biến độc lập.
Regression Analysis
Hồi quy (Regression Analysis) là phương pháp thống kê dùng để phân tích mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc (kết quả) và một hoặc nhiều biến độc lập (nguyên nhân), từ đó xây dựng mô hình dự báo và lượng hóa mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố.
Confidence Interval
Khoảng giá trị có khả năng chứa tham số thực với mức độ tin cậy cho trước (thường 95%).
Hypothesis Testing
Phương pháp thống kê đánh giá bằng chứng từ dữ liệu mẫu để chấp nhận hoặc bác bỏ giả thuyết.
Kolmogorov-Smirnov Test
Kiểm định so sánh phân phối mẫu với phân phối lý thuyết hoặc hai mẫu với nhau.
Scenario Stress Testing
Mô phỏng tác động của kịch bản bất lợi giả định lên danh mục hoặc bảng cân đối ngân hàng.
Extreme Value Theory (EVT)
Lý thuyết thống kê mô hình hoá xác suất và quy mô của sự kiện cực đoan trong tài chính.
Credit Rating Transition Matrix
Bảng thể hiện xác suất chuyển đổi xếp hạng tín dụng giữa các nhóm trong một khoảng thời gian.
Artificial Neural Network in Finance
Mô hình học sâu ứng dụng trong dự báo giá, phát hiện gian lận và chấm điểm tín dụng.
Volatility Smile
Hiện tượng biến động ngụ ý hình chữ U theo giá thực hiện, cao ở ITM và OTM, thấp ở ATM.
Autoregressive Integrated Moving Average
Mô hình kết hợp AR, sai phân và MA cho chuỗi thời gian không dừng, phổ biến trong dự báo.
Hotline 24/7
0392.218.232
Đội ngũ chuyên gia sẵn sàng hỗ trợ 24/7