Thuật ngữ thống kê, mô hình tài chính và phân tích định lượng
60 thuật ngữ trong danh mục này
Black-Scholes Model
Công thức định giá quyền chọn châu Âu dựa trên giá tài sản cơ sở, lãi suất, biến động và thời gian.
Logistic Credit Scoring Model
Mô hình hồi quy logistic dự đoán xác suất vỡ nợ dựa trên các biến đặc trưng khách hàng.
Cox-Ingersoll-Ross (CIR) Model
Mô hình lãi suất ngắn hạn đảm bảo lãi suất luôn dương, cải tiến mô hình Vasicek.
CreditRisk+ Model
Mô hình đo lường rủi ro tín dụng danh mục sử dụng phân phối Poisson cho sự kiện vỡ nợ.
CreditMetrics Model
Mô hình đo lường rủi ro tín dụng danh mục dựa trên ma trận chuyển hạng và tương quan vỡ nợ.
Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
Mô hình dự báo biến động giá tài sản theo cụm, phản ánh biến động thay đổi theo thời gian.
Hull-White Model
Mô hình lãi suất mở rộng Vasicek cho phép tham số thay đổi theo thời gian, khớp đường cong lợi suất.
Binomial Option Pricing Model
Mô hình định giá quyền chọn bằng cây nhị thức, giá tài sản tăng hoặc giảm mỗi bước thời gian.
Moving Average Model (MA)
Mô hình chuỗi thời gian dự đoán dựa trên sai số dự báo (nhiễu trắng) trong quá khứ.
Autoregressive Model (AR)
Mô hình chuỗi thời gian dự đoán giá trị hiện tại dựa trên giá trị quá khứ của chính biến đó.
Vector Autoregression (VAR)
Mô hình chuỗi thời gian đa biến, mỗi biến hồi quy trên giá trị quá khứ của chính nó và các biến khác.
Vasicek Model
Mô hình lãi suất ngẫu nhiên một yếu tố với tính chất hồi quy trung bình.
Markov Chain Monte Carlo (MCMC)
Phương pháp mô phỏng lấy mẫu từ phân phối phức tạp bằng cách xây dựng chuỗi Markov hội tụ.
Monte Carlo Simulation
Phương pháp sử dụng số ngẫu nhiên mô phỏng nhiều kịch bản để ước tính phân phối kết quả tài chính.
Normal Distribution
Phân phối xác suất hình chuông đối xứng, được sử dụng rộng rãi trong mô hình tài chính.
Fat-Tailed Distribution
Phân phối xác suất có xác suất xảy ra sự kiện cực đoan cao hơn phân phối chuẩn.
Principal Component Analysis (PCA)
Kỹ thuật giảm chiều dữ liệu tìm các yếu tố chính giải thích phần lớn biến động trong danh mục.
Regression Analysis
Phân tích hồi quy là phương pháp thống kê dùng để xác định mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập, ứng dụng rộng rãi trong tài chính và tín dụng.
Bayesian Method
Phương pháp thống kê cập nhật xác suất dựa trên bằng chứng mới, kết hợp tri thức tiên nghiệm và dữ liệu.
Bootstrap Method
Kỹ thuật lấy mẫu lặp lại từ dữ liệu gốc để ước tính phân phối thống kê khi không biết phân phối lý thuyết.
Historical Simulation VaR
Tính VaR dựa trên phân phối thực tế lãi/lỗ lịch sử, không giả định phân phối xác suất.
Parametric VaR (Variance-Covariance)
Tính VaR giả định lợi suất phân phối chuẩn, sử dụng ma trận phương sai — hiệp phương sai.
Portfolio Optimization Method
Thuật toán tìm tỷ trọng tài sản tối ưu để tối đa lợi suất hoặc tối thiểu rủi ro.
Heteroskedasticity
Hiện tượng phương sai phần dư không đồng nhất trong mô hình hồi quy, vi phạm giả thiết OLS.
Regression Analysis
Regression Analysis is a statistical method used to model and quantify the relationship between a dependent variable and one or more independent variables.
Cross-Validation
Kỹ thuật chia dữ liệu thành phần huấn luyện và kiểm tra để đánh giá độ chính xác mô hình.
Model Validation
Quy trình kiểm tra và đánh giá độ chính xác, ổn định của mô hình tài chính trước khi triển khai.
Regression Analysis
回帰分析（Phân tích hồi quy）とは、従属変数と一つ以上の独立変数との関係を統計的に定量化する手法で、信用リスク評価や売上予測に広く活用されます。
Regression Analysis
回归分析（「Phân tích hồi quy」）是一种统计方法，用于定量描述因变量与一个或多个自变量之间的关系，广泛应用于信用风险评估和销售预测。
Regression Analysis
회귀 분석(Phân tích hồi quy)은 종속변수와 하나 이상의 독립변수 간의 관계를 통계적으로 정량화하는 기법으로, 신용 위험 평가와 매출 예측에 널리 활용됩니다.
Hotline 24/7
0392.218.232
Đội ngũ chuyên gia sẵn sàng hỗ trợ 24/7