回帰分析とは
ベトナム語では Phân tích hồi quy、英語では Regression Analysis と呼ばれ、変数間の関係を数式で表現する統計手法です。金融機関がSMEの融資審査を行う際、売上・キャッシュフロー・資産規模といった複数の変数と債務不履行リスクとの関係性を定量的に把握するために広く利用されており、経験や勘に頼った与信判断を客観的なデータドリブンの意思決定へと転換する重要な役割を担っています。
基本公式
単純線形回帰: Y = a + bX + ε
- Y：従属変数（予測したい結果）
- X：独立変数（説明変数）
- a：切片、b：回帰係数、ε：誤差項
種類
- 単回帰分析：独立変数が1つ
- 重回帰分析：独立変数が複数
- ロジスティック回帰：2値の結果変数（デフォルト有無など）に適用
金融・銀行分野での活用
- 信用スコアリング：融資先の債務不履行確率を予測
- 不動産担保評価：物件価値の推定
- 売上予測：SMEの成長トレンドのモデリング
モデルの精度はR²（決定係数）、p値、RMSEで評価します。
実例
あるベトナムの銀行は、SME顧客数百社の過去データを用いてロジスティック回帰モデルを構築し、月商・在庫回転率・既存借入残高を説明変数として債務不履行確率を算出しました。このモデルにより、審査担当者の主観に頼らない一貫した信用判定基準を導入することができました。 Ví dụ: Một ngân hàng tại Việt Nam xây dựng mô hình hồi quy logistic dựa trên dữ liệu lịch sử của hàng trăm SME, sử dụng doanh thu hàng tháng, vòng quay hàng tồn kho và dư nợ hiện tại làm biến độc lập để tính xác suất vỡ nợ. Nhờ mô hình này, ngân hàng áp dụng được tiêu chuẩn thẩm định tín dụng nhất quán, không phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của nhân viên tín dụng.
関連用語
| 日本語 | ローマ字 | ベトナム語 |
|---|---|---|
| 決定係数 | Kettei keisū | Hệ số xác định |
| 説明変数 | Setsumei hensū | Biến độc lập |
| 従属変数 | Jūzoku hensū | Biến phụ thuộc |
| 信用スコアリング | Shinyō sukoaringu | Chấm điểm tín dụng |
| 誤差項 | Gosa kō | Sai số |
Regression Analysis 各言語表記
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | 한국어 | 中文 | Español |
|---|---|---|---|---|
| Phân tích hồi quy | Regression Analysis | 회귀 분석 | 回归分析 | Análisis de Regresión |
Doanh nghiệp bạn muốn hiểu rõ hơn cách các lender thẩm định hồ sơ tín dụng bằng các mô hình như phân tích hồi quy? Vay qua BizLoan giúp bạn chuẩn bị hồ sơ tài chính đầy đủ, minh bạch để matching với nhiều lender cùng lúc, tăng cơ hội được phê duyệt — lãi suất và hạn mức cụ thể luôn do lender quyết định dựa trên kết quả thẩm định.