Thuật ngữ quản trị rủi ro tín dụng, thị trường, vận hành và tuân thủ Basel
214 thuật ngữ trong danh mục này
Risk Scenario Analysis
Đánh giá tác động của các kịch bản bất lợi giả định đến hoạt động và tài chính ngân hàng.
Frequency-Severity Analysis
Phương pháp phân tích rủi ro dựa trên tần suất xảy ra và mức độ tổn thất của từng sự kiện.
Risk Hedging
Sử dụng công cụ tài chính phái sinh hoặc biện pháp nghiệp vụ để giảm thiểu tác động của rủi ro thị trường.
Risk Management Division
Bộ phận chuyên trách xây dựng chính sách, công cụ đo lường và báo cáo rủi ro độc lập với bộ phận kinh doanh.
Risk Hedging
Chiến lược sử dụng các công cụ tài chính phái sinh để giảm thiểu tổn thất từ biến động thị trường.
Basic Indicator Approach
Phương pháp tính vốn rủi ro vận hành dựa trên tỷ lệ cố định áp dụng lên thu nhập thuần.
Standardised Approach (Basel)
Phương pháp tính vốn yêu cầu theo hệ số rủi ro chuẩn do Basel quy định cho từng loại tài sản.
Standardised Approach Operational Risk
Phương pháp tính vốn rủi ro vận hành theo nhóm hoạt động kinh doanh của Basel II.
Internal Ratings-Based Approach (IRB)
Phương pháp Basel cho phép ngân hàng sử dụng mô hình nội bộ để ước tính PD, LGD, EAD.
Advanced Measurement Approach
Phương pháp tính vốn rủi ro vận hành dựa trên mô hình nội bộ và dữ liệu tổn thất lịch sử.
Internal Ratings Based Approach (IRB)
Phương pháp tính vốn yêu cầu theo Basel dựa trên hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng nội bộ của ngân hàng.
Foundation IRB Approach
Phương pháp tính vốn rủi ro tín dụng sử dụng PD nội bộ, LGD và EAD theo quy định Basel.
Advanced IRB Approach
Phương pháp tính vốn rủi ro tín dụng sử dụng toàn bộ ước tính PD, LGD, EAD nội bộ.
Crisis Management
Quy trình ứng phó khi ngân hàng gặp sự cố nghiêm trọng: khủng hoảng thanh khoản, tấn công mạng, thiên tai.
Enterprise Risk Management (ERM)
Khung quản trị rủi ro tổng thể toàn doanh nghiệp, tích hợp mọi loại rủi ro trong chiến lược kinh doanh.
Credit Risk Management
Quản trị rủi ro tín dụng là quy trình nhận diện, đo lường, giám sát và kiểm soát rủi ro tín dụng.
Enterprise Risk Management (ERM)
Khung quản lý rủi ro tích hợp bao quát tất cả loại rủi ro trong toàn bộ tổ chức.
Risk-Adjusted Return on Capital
RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital) là tỷ suất lợi nhuận trên vốn đã điều chỉnh theo rủi ro, giúp ngân hàng đánh giá hiệu quả từng khoản vay hoặc danh mục tín dụng.
Risk Control Self-Assessment
RCSA (Risk Control Self-Assessment) là quy trình tự đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ mà các đơn vị trong ngân hàng thực hiện để nhận diện, đo lường và quản lý rủi ro hoạt động.
Climate Change Risk
Rủi ro tài chính phát sinh từ biến đổi khí hậu: rủi ro vật lý (thiên tai) và rủi ro chuyển đổi (chính sách carbon).
Green Transition Risk
Rủi ro tổn thất tài sản và suy giảm giá trị danh mục do quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp diễn ra quá nhanh hoặc không dự báo trước.
Basis Risk
Rủi ro khi công cụ phòng ngừa rủi ro không biến động cùng chiều và mức độ với tài sản được bảo vệ.
IT Risk
Rủi ro tổn thất do sự cố hệ thống công nghệ, tấn công mạng hoặc lỗi bảo mật.
Cyber Risk
Nguy cơ tổn thất tài chính và uy tín từ các cuộc tấn công mạng, xâm phạm dữ liệu hoặc gián đoạn hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng.
Reputational Risk
Rủi ro tổn thất do suy giảm uy tín, hình ảnh của ngân hàng trước công chúng và đối tác.
Exposure at Default (EAD)
Tổng dư nợ dự kiến của khách hàng tại thời điểm xảy ra vỡ nợ.
Moral Hazard
Rủi ro một bên trong giao dịch hành động thiếu trung thực sau khi hợp đồng đã được ký kết.
Counterparty Risk
Rủi ro đối tác giao dịch không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tài chính.
ESG Risk
Rủi ro tài chính phát sinh từ các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản và danh mục tín dụng.
Systemic Risk
Rủi ro sự cố tại một TCTD lan truyền sang toàn bộ hệ thống tài chính gây khủng hoảng.
Hotline 24/7
0392.218.232
Đội ngũ chuyên gia sẵn sàng hỗ trợ 24/7