Thuật ngữ quản trị rủi ro tín dụng, thị trường, vận hành và tuân thủ Basel
214 thuật ngữ trong danh mục này
Risk-Weighted Assets (RWA)
Tổng tài sản của ngân hàng sau khi nhân với hệ số rủi ro tương ứng theo quy định Basel.
On-Site Inspection
Hoạt động thanh tra trực tiếp tại ngân hàng để kiểm tra hồ sơ, quy trình và tuân thủ pháp luật.
Duration
Thước đo độ nhạy cảm của giá trái phiếu hoặc danh mục đầu tư với biến động lãi suất thị trường.
Credit Rating Criteria
Tiêu chí xếp hạng tín nhiệm là tập hợp các yếu tố định lượng và định tính mà ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng để đánh giá và phân loại mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp vay vốn.
Expected Loss (EL)
Mức tổn thất trung bình mà ngân hàng dự kiến phải chịu, tính bằng PD × LGD × EAD.
Operational Loss
Tổn thất phát sinh từ sự cố quy trình, lỗi hệ thống, gian lận nội bộ, thiên tai hoặc sự kiện bên ngoài.
Loss Given Default (LGD)
Tỷ lệ tổn thất thực tế mà ngân hàng phải chịu khi khách hàng vỡ nợ, sau khi thu hồi tài sản bảo đảm.
Expected Loss (EL)
Tổn thất trung bình dự kiến từ danh mục tín dụng, tính bằng PD × LGD × EAD, dùng để trích lập dự phòng.
Unexpected Loss (UL)
Phần tổn thất vượt quá mức dự kiến, cần được bù đắp bằng vốn tự có của ngân hàng.
Unexpected Loss (UL)
Phần tổn thất vượt quá mức kỳ vọng, được bù đắp bằng vốn tự có để bảo vệ khả năng thanh toán ngân hàng.
Business Credit Score Lookup
Tra cứu điểm tín dụng doanh nghiệp là quy trình kiểm tra chỉ số tín nhiệm tài chính của một doanh nghiệp thông qua hệ thống CIC (Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam), giúp doanh nghiệp nắm rõ hồ sơ tín dụng trước khi nộp đơn vay vốn.
Special bonds
Trái phiếu do VAMC phát hành để mua nợ xấu
Risk-Weighted Assets
Tổng giá trị tài sản điều chỉnh theo hệ số rủi ro, dùng để tính toán yêu cầu vốn tối thiểu.
Disaster Recovery Center
Cơ sở hạ tầng dự phòng để khôi phục hệ thống CNTT và hoạt động khi trung tâm chính gặp sự cố.
Risk and Control Self-Assessment (RCSA)
Phương pháp các bộ phận tự đánh giá rủi ro hoạt động và hiệu quả biện pháp kiểm soát.
Regulatory Compliance
Việc ngân hàng thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, quy tắc và tiêu chuẩn ngành do cơ quan quản lý ban hành.
Capital Adequacy Ratio (CAR)
Tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản có rủi ro, tối thiểu 8% theo Basel II và 10,5% theo Basel III đầy đủ.
Loan to Deposit Ratio (LDR)
Tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, đánh giá mức độ sử dụng nguồn vốn huy động để cho vay.
Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao trên dòng tiền ra ròng 30 ngày căng thẳng, tối thiểu 100% theo Basel III.
Leverage Ratio
Tỷ lệ giữa vốn cấp 1 và tổng tài sản (không quy đổi rủi ro), bổ sung cho tỷ lệ CAR.
Short-to-long ratio
Tỷ lệ giới hạn việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, tối đa 30% theo quy định NHNN.
NPL Ratio
NPL Ratio (Tỷ lệ nợ xấu) là chỉ số đo lường tỷ lệ phần trăm các khoản nợ xấu (quá hạn trên 90 ngày hoặc không có khả năng thu hồi) so với tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng.
Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Tỷ lệ nguồn tài trợ ổn định khả dụng trên nguồn tài trợ ổn định yêu cầu trong 1 năm, tối thiểu 100%.
Loss Given Default (LGD)
LGD (Loss Given Default) là tỷ lệ phần trăm giá trị khoản vay mà lender dự kiến mất nếu khách hàng vỡ nợ, một chỉ số cốt lõi trong quản trị rủi ro tín dụng.
Loss Given Default
Tỷ lệ phần trăm dư nợ ngân hàng mất khi khách hàng vỡ nợ sau khi thu hồi tài sản đảm bảo.
Tier 1 Capital
Vốn lõi chất lượng cao nhất của ngân hàng gồm vốn điều lệ và lợi nhuận giữ lại.
Tier 2 Capital
Vốn bổ sung gồm dự phòng chung và công cụ nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn tự có.
Write-Off
Write-Off (xoá nợ) là quy trình kế toán ngân hàng trong đó một khoản nợ xấu không có khả năng thu hồi được ghi nhận là tổn thất và xoá khỏi bảng cân đối kế toán.
Probability of Default (PD)
Xác suất khách hàng không thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định.
Debt Repayment Rating
Xếp hạng khả năng trả nợ là hệ thống đánh giá của tổ chức tín dụng nhằm phân loại mức độ rủi ro của người vay dựa trên lịch sử tín dụng, dòng tiền và năng lực tài chính.
Hotline 24/7
0392.218.232
Đội ngũ chuyên gia sẵn sàng hỗ trợ 24/7