Tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ là gì?

Tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ (Loss Given Default - LGD) là một chỉ số quản trị rủi ro tín dụng, đo lường phần trăm giá trị khoản vay mà ngân hàng hoặc lender dự kiến sẽ mất nếu khách hàng vay không trả được nợ (vỡ nợ/default). LGD được tính bằng công thức: LGD = 1 - Tỷ lệ thu hồi (Recovery Rate). Chỉ số này là một trong ba yếu tố cốt lõi của mô hình đo lường rủi ro tín dụng theo chuẩn Basel, cùng với PD (Probability of Default - xác suất vỡ nợ) và EAD (Exposure at Default - dư nợ tại thời điểm vỡ nợ), được dùng để tính tổn thất kỳ vọng (Expected Loss = PD x LGD x EAD).

Thuật ngữ tiếng Anh: Loss Given Default (LGD) Lĩnh vực: Quản trị rủi ro

Vì sao LGD quan trọng với tín dụng SME tại Việt Nam?

Đối với các khoản vay doanh nghiệp SME, LGD phụ thuộc rất nhiều vào loại tài sản bảo đảm (thế chấp bất động sản, máy móc thiết bị, hàng tồn kho, hay tín chấp). Khoản vay có tài sản bảo đảm thanh khoản cao thường có LGD thấp hơn vì ngân hàng dễ thu hồi giá trị hơn khi xử lý tài sản. Ngược lại, khoản vay tín chấp hoặc bảo đảm bằng tài sản khó thanh lý thường có LGD cao, khiến lender định giá rủi ro cao hơn và áp lãi suất cao hơn tương ứng.

Ví dụ thực tế: Một khoản vay 2 tỷ đồng được bảo đảm bằng bất động sản có LGD ước tính 30%, nghĩa là nếu doanh nghiệp vỡ nợ, ngân hàng dự kiến chỉ mất khoảng 600 triệu đồng sau khi xử lý tài sản bảo đảm, phần còn lại thu hồi được từ việc phát mãi tài sản.

Tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ trong các ngôn ngữ khác

Xem thêm: LGD tiếng Anh là gì?

Nếu doanh nghiệp bạn muốn hiểu rõ hơn cách lender đánh giá rủi ro để đưa ra lãi suất và hạn mức phù hợp, hãy đăng ký vay qua BizLoan — nền tảng matching giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều lender, so sánh đề xuất, và tăng cơ hội được duyệt hồ sơ với điều khoản do từng lender quyết định.

LGD tiếng Anh là gì?

"LGD" là viết tắt của "Loss Given Default" trong tiếng Anh, chính là thuật ngữ gốc của "tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ" trong lĩnh vực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng. Đây là một trong những chỉ số kỹ thuật quan trọng nhất được nhắc đến trong các báo cáo rủi ro theo chuẩn Basel II/III, thường xuất hiện cùng các thuật ngữ liên quan như PD (Probability of Default) và EAD (Exposure at Default).

Phát âm: /lɒs ˈɡɪvən dɪˈfɔːlt/ — "lót-x ghi-vần đi-phôlt", thường được đọc tắt là "L-G-D"

Trong các tài liệu tài chính tiếng Anh, LGD thường được trình bày dưới dạng phần trăm, ví dụ "LGD of 40%" nghĩa là lender dự kiến mất 40% giá trị khoản vay nếu khách hàng vỡ nợ. Công thức tính: LGD = 1 - Recovery Rate (tỷ lệ thu hồi).

Các thuật ngữ liên quan

Ví dụ câu

"The bank estimates an LGD of 35% for secured commercial loans." — Ngân hàng ước tính LGD là 35% đối với các khoản vay thương mại có tài sản bảo đảm.

"Expected loss is calculated by multiplying PD, LGD, and EAD." — Tổn thất kỳ vọng được tính bằng cách nhân PD, LGD và EAD.

LGD trong các ngôn ngữ khác

Doanh nghiệp SME muốn tìm hiểu cách lender đánh giá rủi ro tín dụng có thể đăng ký vay qua BizLoan để matching với nhiều lender, mỗi lender áp dụng mô hình rủi ro và lãi suất riêng.

LGD tiếng Nhật là gì?

Trong tiếng Nhật, "LGD" (Loss Given Default) được dịch là デフォルト時損失率 (でふぉるとじそんしつりつ / default-ji sonshitsu-ritsu), một thuật ngữ chuyên ngành quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng chỉ tỷ lệ phần trăm giá trị khoản vay bị mất nếu khách hàng vỡ nợ. Trong nhiều tài liệu chuyên môn, người Nhật cũng dùng trực tiếp cụm viết tắt tiếng Anh "LGD" (エルジーディー / erujīdī) thay vì dịch hoàn toàn sang tiếng Nhật.

Chữ Hán/Kana: デフォルト時損失率 Cách đọc (furigana): でふぉるとじ そんしつりつ Phiên âm Romaji: default-ji sonshitsu-ritsu

Thuật ngữ này thường xuất hiện trong báo cáo rủi ro tín dụng (信用リスク, shin'yō risuku) của các ngân hàng Nhật Bản áp dụng chuẩn Basel. Với các doanh nghiệp SME Việt Nam có vốn đầu tư hoặc vay vốn từ định chế tài chính Nhật Bản, hiểu được cách tính デフォルト時損失率 giúp doanh nghiệp nắm rõ vì sao tài sản bảo đảm ảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất được chào.

Các thuật ngữ liên quan

Ví dụ câu

「担保付き融資の場合、デフォルト時損失率は一般的に低くなります。」 (Tanpo-tsuki yūshi no baai, default-ji sonshitsu-ritsu wa ippan-teki ni hikuku narimasu.) — Đối với khoản vay có tài sản bảo đảm, tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ thường thấp hơn.

「銀行はこの融資のデフォルト時損失率を40%と見積もっています。」 (Ginkō wa kono yūshi no default-ji sonshitsu-ritsu o yonjuppāsento to mitsumotte imasu.) — Ngân hàng ước tính LGD của khoản vay này là 40%.

LGD trong các ngôn ngữ khác

Doanh nghiệp SME muốn hiểu cách lender định giá rủi ro có thể đăng ký vay qua BizLoan để matching với nhiều lender phù hợp, mỗi lender quyết định điều khoản lãi suất riêng.

LGD tiếng Hàn là gì?

Trong tiếng Hàn, "LGD" (Loss Given Default) được gọi là 부도 시 손실률 (budo si sonsilyul), một thuật ngữ quản trị rủi ro tín dụng chỉ tỷ lệ phần trăm giá trị khoản vay bị mất khi khách hàng vỡ nợ. Cụm từ này thường được viết tắt trực tiếp là "LGD" trong các báo cáo rủi ro chuyên môn của ngân hàng Hàn Quốc, tương tự cách dùng quốc tế.

Chữ Hàn: 부도 시 손실률 Phiên âm La-tinh hóa: budo si sonsilyul Cách phát âm gần đúng: "bu-đô si sôn-sil-ryul"

Với sự hiện diện đông đảo của các tập đoàn và ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp SME làm nhà cung cấp cấp 2, cấp 3 cho chuỗi cung ứng Hàn Quốc có thể gặp thuật ngữ này khi tìm hiểu về tiêu chí thẩm định tín dụng, đặc biệt là các khoản vay bảo lãnh chuỗi cung ứng (supply chain finance).

Các thuật ngữ liên quan

Ví dụ câu

"담보가 있는 대출의 경우 부도 시 손실률이 일반적으로 낮습니다." (Dambo-ga inneun daechul-ui gyeongu budo si sonsilyul-i ilbanjeog-eulo naspseumnida.) — Đối với khoản vay có tài sản bảo đảm, tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ thường thấp hơn.

"은행은 이 대출의 부도 시 손실률을 40%로 추정합니다." (Eunhaeng-eun i daechul-ui budo si sonsilyul-eul saship peosenteu-lo chujeonghamnida.) — Ngân hàng ước tính LGD của khoản vay này là 40%.

LGD trong các ngôn ngữ khác

Doanh nghiệp SME trong chuỗi cung ứng Hàn Quốc cần vay vốn có thể đăng ký vay qua BizLoan để matching với nhiều lender, mỗi lender áp dụng tiêu chí đánh giá rủi ro riêng.

LGD tiếng Trung là gì?

Trong tiếng Trung, "LGD" (Loss Given Default) được gọi là 违约损失率 (wéiyuē sǔnshīlǜ), một thuật ngữ quản trị rủi ro tín dụng chỉ tỷ lệ phần trăm giá trị khoản vay bị mất khi khách hàng vỡ nợ (违约, wéiyuē). Đây là chỉ số được các ngân hàng thương mại Trung Quốc sử dụng rộng rãi trong hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ (内部评级法, nèibù píngjí fǎ) theo chuẩn Basel.

Chữ Hán giản thể: 违约损失率 Phiên âm Pinyin: wéi yuē sǔn shī lǜ Cách phát âm gần đúng: "uấy-duê xủn-sư-lù"

Với dòng vốn đầu tư và thương mại lớn giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, logistics, nhiều doanh nghiệp SME Việt Nam làm việc với các định chế tài chính hoặc đối tác Trung Quốc cần hiểu 违约损失率 để đánh giá được cách lender định giá rủi ro và đưa ra điều khoản tín dụng.

Các thuật ngữ liên quan

Ví dụ câu

"对于有抵押的贷款，违约损失率通常较低。" (Duìyú yǒu dǐyā de dàikuǎn, wéiyuē sǔnshīlǜ tōngcháng jiào dī.) — Đối với khoản vay có tài sản thế chấp, tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ thường thấp hơn.

"银行将该笔贷款的违约损失率估计为40%。" (Yínháng jiāng gāi bǐ dàikuǎn de wéiyuē sǔnshīlǜ gūjì wéi bǎifēnzhī sìshí.) — Ngân hàng ước tính LGD của khoản vay này là 40%.

LGD trong các ngôn ngữ khác

Doanh nghiệp SME giao thương với đối tác Trung Quốc cần vay vốn có thể đăng ký vay qua BizLoan để matching với nhiều lender, mỗi lender áp dụng mô hình đánh giá rủi ro riêng.

LGD tiếng Tây Ban Nha là gì?

Trong tiếng Tây Ban Nha, "LGD" (Loss Given Default) được gọi là "pérdida en caso de incumplimiento", đôi khi viết tắt là "LGD" tương tự tiếng Anh. Đây là thuật ngữ quản trị rủi ro tín dụng chỉ tỷ lệ phần trăm giá trị khoản vay bị mất khi khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ (incumplimiento). Thuật ngữ này phổ biến trong các báo cáo rủi ro của ngân hàng tại Tây Ban Nha và khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt theo chuẩn Basel.

Chữ viết: pérdida en caso de incumplimiento (LGD) Cách phát âm gần đúng: "péc-đi-đa en ca-xô đê in-cum-pli-mi-ến-tô"

Dù chưa phải thị trường tài chính trọng điểm với doanh nghiệp SME Việt Nam, thuật ngữ này hữu ích khi doanh nghiệp nghiên cứu tài liệu quản trị rủi ro quốc tế, hoặc mở rộng quan hệ thương mại, tài chính với các thị trường nói tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ Latinh.

Các thuật ngữ liên quan

Ví dụ câu

"Para préstamos garantizados, la pérdida en caso de incumplimiento suele ser menor." — Đối với các khoản vay có tài sản bảo đảm, tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ thường thấp hơn.

"El banco estima una LGD del 40% para este préstamo." — Ngân hàng ước tính LGD của khoản vay này là 40%.

LGD trong các ngôn ngữ khác

Doanh nghiệp SME cần vay vốn có thể đăng ký vay qua BizLoan để matching với nhiều lender, mỗi lender quyết định điều khoản và lãi suất cụ thể dựa trên đánh giá rủi ro riêng.